Турецкие антиправительственные демонстрации привели к снижению турецкой лиры до 17-месячного минимума, а фондовые индексы снизились до минимума за последнее десятилетие. Держатели долгосрочных турецких долговых бумаг проявляют признаки паники.
Вчера доходность по 10-летним облигациям выросла на 1% до 7,15%, после рекордного минимума 2 мая. В начале года доходность по бумагам составляла 10%, она упала до 6,92% по состоянию на 13:32 по стамбульскому времени.
Основной турецкий биржевой индекс продемонстрировал годовой максимум, а лира выросла впервые за шесть дней.
Уличные беспорядки в Стамбуле начались 31 мая. Протестующие призывают действующего премьер-министра уйти в отставку. Они жалуются на деспотичный характер управления турецкого кабинета министров, полицейский произвол, ограничения на продажи алкоголя и профсоюзы, заключение в тюрьму военных и журналистов вследствие обвинений в организации заговора против правительства.
Основной фондовый индекс Турции, который удвоился за последние четыре года, вчера закрылся трехмесячным минимумом. Доходность по турецким долговым бумагам за последний год снизилась больше всего из развивающихся рынков, а на этой неделе выросла до семимесячного максимума.
Вчера доходность по двухлетним турецким облигациям (в национальной валюте) выросла на 71 пункт до 6,78%. Спред между двухлетними и десятилетними сократился до 37 пунктов (это минимум с 25 июля).
Сегодня доходность по тем же двухлетним облигациям показала максимальное процентное снижение за период с 2005 года, потеряв 59 пунктов до 6,19%. Индекс Borsa Istanbul National 100 повысился на 3,5% (самый большой рост с февраля 2012 года), тогда как вчера этот индикатор потерял 10%.
Турецкий Центральный банк под руководством Эрдема Башчи сократил ликвидность для того, чтобы подтолкнуть вверх межбанковские процентные ставки, что должно поддержать лиру. Трехмесячная межбанковская ставка выросла на 58 пунктов до 5,74% (это максимум за пять недель). 31 мая Башчи сообщил, что при необходимости Центробанк продолжит ужесточение монетарной политики.
Доходность по двухлетним турецким долговым бумагам достигла минимальной отметки 17 мая и выросла на 199 базисных пунктов после заявления главы ФРС Бена Бернанке о возможном сокращении программы количественного смягчения. 31 мая доходность выросла на 28 базисных пунктов — после увеличения торгового дефицита Турции до 10,3 млрд. долл. по итогам апреля, что оказалось хуже ожиданий.
Сегодня турецкая лира укрепилась на 0,5% относительно доллара, тогда как вчера ослабла на 1,4% — до минимума с декабря 2011 года.