В понедельник, 24 июня, доходность по российским евробондам выросла до годовых максимумов, тогда как рубль ослаб на фоне снижения цен на нефть.
По состоянию на 11:50 по московскому времени рубль по отношению к доллару снизился на 0,4%, до 32,9225, по отношению к евро и доллару — на 0,2%, до 37,5341. Доходность по российским евробондам с выплатой в марте 2030 года выросла на 16 базисных пунктов, до 4,48% (это максимальный с января 2012 года показатель).
Компании Goldman Sachs и China International Capital ухудшили свои прогнозы относительно роста китайской экономики в 2013 году — до 7,4%, так как нехватка наличности в банковском секторе Китая может усугубить экономические проблемы. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,6% до 100,36 долл./баррель.
На прошлой неделе глава ФРС Бен Бернанке заявил, что американский Центробанк вскоре может сократить объемы выкупа бондов, а в 2014 году и вовсе прекратить свою программу количественного смягчения. После заявления Бернанке мировые валютные и долговые рынки начали снижение.
29 мая российский Центробанк начал покупать рубли, чтобы замедлить ослабление курса национальной валюты. По данным на 20 июня, Банк России потратил 6,54 млрд. рублей (или 199 млн. долл) иностранной валюты.
Доходность по рублевым облигациям, которые подлежат погашению в 2027 году, выросла на 0,2%, до 8,5%, что стало максимальным за период с сентября показателем.
Сегодня Минфин РФ должен объявить объем и доходность рублевых облигаций, которые поступят на рынок 26 июня. В третьем квартале российское правительство планирует продать на 40 млрд. рублей трехгодовых облигаций федерального займа (ОФЗ). Всего в третьем квартале будет продано ОФЗ на 270 млрд. рублей.
В последние два года инвесторы ускоренными темпами изымают деньги из развивающихся рынков. По данным EPFR Global, за три недели до 12 июня инвестиции в активы развивающихся стран сократились более чем на 19 млрд. долл. Об этом 24 июня пишет информационное агентство Bloomberg.
По данным компании TrimTabs Investment Research, в июне паевые и биржевые инвестиционные фонды потеряли значительное количество облигаций, на фоне опасений сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Как рассказали в TrimTabs, инвесторы избавляются от облигаций рекордными темпами. Общий отток составил 47,2 млрд. долл, максимальный показатель за месяц. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2008 года, на уровне 41,8 млрд. долл., пишет в понедельник CNBC.
Глобальная распродажа облигаций началась после 22 мая, когда глава ФРС заявил о возможном сворачивании программы количественного смягчения.
В понедельник отток средств из долговых бумаг продолжился. Доходность по 10-летним гособлигациям США выросла до 2,61%, почти до уровня 2-летнего максимума. Доходность по правительственным долговым бумагам стран еврозоны также выросла: по 10-летним немецким облигациям она достигла 1,78% (максимум за период с апреля 2012 года).
Тем временем, швейцарский Банк международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) в своем ежегодном отчете предупредил держателей облигаций о сокращении рынка. По прогнозу финучреждения, если доходность вырастет на 3 процентных пункта, держатели облигаций в одних только США могут потерять более 1 трлн. долл. (8% ВВП США).
В свою очередь, брокер компании Mint Partners отметил, что в случае завершения программ денежно-кредитного стимулирования, самым серьезным образом могут пострадать европейские рынки.