Роботы на фондовой бирже

Фото Роботы на фондовой бирже

Биржевая торговля в последние годы сильно изменилась, торговля с голоса ушла в прошлое. И сейчас биржу правильней ассоциировать не с кричащими трейдерами в зале, а с бесшумными роботами. Уже сейчас около 50% сделок на российском фондовом рынке заключается именно роботами. О возможностях роботов для частного инвестора рассказывает порталу SBEREX.RU Константин Сергеевич Петров, генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор.

Что такое фондовая биржа РТС-ММВБ? У многих фондовая биржа ассоциируется с толпой кричащих мужчин, смотрящих на  табло в большой зале. А как на самом деле организована фондовая биржа РТС-ММВБ?

Биржа – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, с помощью которого другие профессиональные участники (например, брокеры, дилеры) проводят операции покупки-продажи различных биржевых активов, таких как акции, облигации, фьючерсы и биржевые товары (золото, нефть и пр.).

Особенностью биржевой торговли является гарантия исполнения сделок со стороны биржи. Этим она отличается от внебиржевой торговли. Для этого создана специальная инфраструктура, включающая депозитарии, расчетные центр, клиринг и многое другое.

На бирже физлицам напрямую торговать не разрешено, для этого они пользуются услугами профессиональных участников – брокеров.

С технологической точки зрения, вся работа биржи проходит в виде электронных торгов (для этого созданы высоконадежные процессинговые центры, компьютеры и системы удаленного доступа). А живая торговля с голоса ушла в прошлое.

Торговые роботы – не они ли виновники больших скачков цен на акции и возможно в кризисе? В 2009 году на долю торговых роботов пришлось 73% от общего объема в США. Как Вы считаете, какое влияние оказывает на фондовый рынок такое преобладание роботов в объеме торгов?

Роботы вряд ли могут быть причиной кризисов и каких-либо сбоев на биржах. Так как, по сути, торговый робот – это компьютерная программа, которая по определенному заданному человеком алгоритму выставляет заявки на продажу или покупку активов. Особенность роботов в том, что они обладают высокой скоростью реакции на изменения на рынке и возможность проведения большого количества сделок в единицу времени. Для примера, на ММВБ, в среднем, роботы могут проводить порядка 2000 операций за торговую сессию.

В российских условиях до 50% сделок происходит с участием торговых роботов и сейчас предоставление алгоритма торгового робота в пользование физлицу является довольно распространенной услугой. Т.е. каждый может купить себе робота и настроить его под свою инвестиционную стратегию.

Серьезным стимулом для расширения роботизированной торговли стало то, что существовавшая долгое время тактика «покупай и держи» перестала быть высокоэффективной. Чтобы зарабатывать на рынках необходимо «ловить» локальные взлеты и падения, именно роботы помогают добиваться этой цели.

За 2011 год по нашим подсчетам было 7 технических сбоев на биржах РТС и ММВБ с остановкой торгов. Как Вы считаете, это могло быть спровоцировано работой роботов?

Данные сбои вряд ли имеют связь с работой роботов.

Кто в основном создает и зарабатывает на торговых роботах? Брокеры, управляющие компании или частные трейдеры?

Роботы имеют возможность подключения к стандартным торговым системам (скажем, Quik) и отличаются алгоритмом работы, уровнем сервиса и удобством настройки.

Но надо понимать, что никакой робот без участия человека пока не в состоянии эффективно работать на длительном промежутке времени. Поэтому если раньше роботы были прерогативой профессиональных участников и использовались брокерами, то сейчас брокеры с удовольствием передают роботов в пользование своим частным клиентам. За счет этого увеличивается комиссионный доход брокера, поскольку роботы совершают большое число сделок, а брокер взимает комиссию с каждой проведенной операции.

Есть ли шанс заработать частному спекулянту на своем написанном роботе и какие советы Вы можете дать тем, кто мечтает разбогатеть на торговом роботе?  

Заработать на грамотном алгоритме роботизированной торговли можно, и об этом свидетельствуют данные о том, что на падающем рынке некоторые роботы зарабатывают по 50-80 % годовых. Но для того чтобы добиться успеха, важен не столько первоначальный алгоритм, сколько личное знание рынка трейдером и его способность настроить робота именно под текущие условия рынка, а далее своевременно его перенастраивать исходя их меняющейся рыночной ситуации. 

 

Фото Константин Петров
Adblock detector